הפיקוח על הבנקים: "מערכת הבנקים בישראל עמידה למשבר חובות ומיתון"
אגף הפיקוח על הבנקים ערך מבחן עמידות למערכת הבנקאית בישראל, ובחן האם היא תעמוד בתרחישי קיצון כגון קריסה של קבוצות לווים ומשבר עולמי נוסף
בבנקים. כך עולה ממבחני קיצון שביצע אגף הפיקוח על הבנקים עליהם דווח היום (ג')
המבחנים כוללים תרחיש קיצון משולב המניח החמרה במשבר החובות הריבוניים, התפתחות משבר בשווקים הפיננסיים העולמיים והמקומיים וזליגתו למשק הישראלי. תוצאות תרחישי הקיצון מצביעות כי מערכת הבנקאות הכללית בישראל שומרת על עמידותה. יחד עם זאת, התוצאות הדגישו את הצורך בהמשך חיזוק הון הליבה במערכת הבנקאית וחיזוק ניהול הסיכונים והבקרות בפעילויות מסוכנות כמו פעילות בניירות ערך ואשראי ממונף, או ריכוזיות של קבוצות לווים.
"מבחני הקיצון הפכו בשנים האחרונות לכלי חשוב ומרכזי במערך ניהול הסיכונים של הבנקים ולכלי
משלים וחיוני בעבודת רשויות הפיקוח, המשמש להערכת יציבות הבנקים והמערכת הפיננסית וזיהוי מוקדי סיכון בפעילותם", נכתב בסקירה.
המבחנים נותנים אומדן כמותי לרגישות הבנקים לסטיות גדולות במגוון גורמי סיכון. תוצאות
המבחנים משמשים בהערכת הלימות ההון ע"י רשויות פיקוח, וכבסיס לקבלת החלטות ולנקיטת צעדים על ידם.
בשנת 2010 גיבש הפיקוח על הבנקים תהליכים מוסדרים לעריכת מבחני קיצון בהתבסס, בין היתר, על סקירה בינלאומית שבחנה את אופן הטיפול ברשויות פיקוח אחרות בעולם.
תהליך התבססות מעמדם, מרכזיותם וחשיבותם של מבחני
הקיצון התעצם מהותית בעקבות המשבר הפיננסי העולמי בשנים האחרונות. משבר זה העמיד בספק את מהימנות מדדי הסיכון הקיימים, ככלי לניבוי חוסן פיננסי ועמידה בתנאי לחץ. יחד עם זאת הדגיש המשבר את חשיבות מבחני הקיצון ככלי משלים למדדי הסיכון הנמצאים בשימוש בבנקים וברשויות הפיקוח, הצורך להתאימם לתמורות במערכות הפיננסיות והאתגר שבהעלאת מהימנותם.
השנה בחן הפיקוח מגוון מבחני קיצון וכן, תרחיש המשקף משבר חובות ריבוניים בד בבד עם מיתון
גלובלי. עבודות אלו מהוות המשך למבחני קיצון מקרו-כלכליים של סיכון האשראי העסקי, סיכון האשראי למשקי בית ותרחישי קיצון נוספים, שהפיקוח על הבנקים בחן במהלך המשבר, ושלב נוסף בפיתוח ואימוץ של שיטות מיטביות בנושא מבחני הקיצון, תוך התאמות להתפתחויות בעולם.
בתרחיש הפסימי יש נפילה של 2 קבוצות לווים, גידול בחשיפה ללווים שהנפיקו אג"ח בבורסה בישראל, הרעה באיכות האשראי שניתן לרכישת אמצעי שליטה, גידול בהפרשות לחובות מסופקים, הפסדים בנכסים השונים בתיק ניירות הערך למסחר ובתיק ניירות הערך הזמין למכירה ועוד.
תוצאות התרחישים מראות כי ככלל, מערכת הבנקאות שומרת על עמידותה. יחד עם זאת תרחישים אלה הדגישו את הצורך בהמשך חיזוק הון הליבה וחיזוק ניהול הסיכונים והבקרות בפעילויות מוטות סיכון, כדוגמת פעילות בניירות ערך ואשראי ממונף, וכן לגבי ריכוזיות של קבוצות לווים.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם